MTE Academy

Tutti i concetti, i ragionamenti, i modelli e i Trading System condivisi in questo corso sono unici, inediti e innovativi perchè frutto della mia personale esperienza di oltre 10 anni di studio e trading live sui mercati finanziari. Tutti i Trading System e i modelli spiegati nel corso sono messi a disposizione a codice aperto. Il materiale del corso comprende i Workspace Tradestation e il file .ELD (installabile su Tradestation) contenente tutte le strategie, le funzioni e gli indicatori.

Le correlazioni intermarket sono uno strumento incredibilmente potente: tutti i mercati sono collegati fra loro, ma alcuni mercati si comportano da Leading Indicator, ovvero si muovono in anticipo rispetto ad altri. Comprendere e studiare la relazione tra struttura dei mercati e correlazioni può davvero fare la differenza.

Le correlazioni intermarket spiegate nel corso possono essere utilizzate come filtro operativo, per confermare segnali derivanti da modelli di analisi discrezionali oppure segnali derivanti da trading System basati su logiche più classiche. Possono essere utilizzate inoltre per la creazione di Trading System basati su motori intermarket e per la creazione di Trading System a doppio motore.

Imparerai come identificare, analizzare, validare e sfruttare meccanicamente e in modo oggettivo le correlazioni intermarket. Ti spiegherò nel dettaglio concetti inediti e avanzati che permettono di potenziare i modelli intermarket di base, come ad esempio i cambi di stato e l’analisi della forza della correlazione. Ti accompagnerò nella creazione di modelli meccanici intermarket per tutti i mercati.

Partiremo dal mercato Obbligazionario, andando ad identificare le 3 migliori correlazioni intermarket. Costruiremo 3 motori intermaket (con diverse varianti) e uno bias e poi andremo a combinarli insieme creando Trading System a doppio motore. Delle 36 equity Line generate andremo a scegliere le migliori. I sistemi a doppio motore sono estremamente robusti (non ci sono filtri operativi) ma allo stesso tempo estremamente performanti (si vanno a sommare 2 edge diversi fra loro).

Dopo aver identificato le 3 migliori correlazioni per gli Indici, costruiremo 3 motori intermarket e li uniremo tra loro, creando 3 Trading System a doppio motore (di nuovo senza aggiungere alcun filtro operativo). I risultati saranno sorprendenti! Scoprirai che uno dei motori sviluppati per gli indici, senza l’aggiunta di alcun filtro, funziona benissimo sull’azionario americano. Lo utilizzeremo per creare un portafoglio intermarket sulle Azioni USA.

Ci sposteremo poi sulle Commodity e partiremo dall’Oro. Dopo aver identificato la migliore correlazione intermarket costruiremo due sistemi: il primo potenziando il motore intermarket attraverso i cambi di stato (quindi senza aggiungere alcun filtro) e il secondo unendo il motore intermarket di base ad un motore Breakout. Poi passeremo al Petrolio, dove svilupperemo un Trading System intraday basato su logica ORB che andremo a potenziare con la migliore correlazione intermarket che ho trovato su questo mercato.

Sfrutteremo infine la potenza delle correlazioni intermarket anche sul mercato valutario. Partiremo dalla costruzione di 2 motori reversal intraday, uno su AUDCAD e uno su CHFJPY. Andremo poi a filtrare i segnali generati da questi sistemi con 2 filtri intermarket che sfruttano logiche davvero particolari. Entreremo nel dettaglio e ti domostrerò con una spiegazione pratca e molto approfondita perchè funzionano e quali sono stati i ragionamenti che mi hanno portato a crearli. Miglioreremo in modo sorprendente le metriche di base dei 2 motori Reversal con l’aggiunta di un solo filtro intermarket per sistema.

Il vero segreto per ottenere un vantaggio consistente sui mercati finanziari è l’unione delle indicazioni derivanti da strumenti di analisi diversi. Le correlazioni intermarket sono uno strumento unico, che può fare la differenza nel tuo trading, perchè analizza delle informazioni che sono completamente slegate da quelle utilizzate dagli strumenti di analisi più classici.